信用リスク評価モデルと内部格付けへの応用 - リスク管理･パソコン活用

【エクセル演習（一人一台パソコン貸与）】

信用リスク評価モデルと内部格付けへの応用

～３時間で習得、金融リスクマネジメントの基礎～

日時：　平成２８年２月４日（木）午後２時００分～午後５時００分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　３４，９００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む）

講師　小林　武(こばやしたけし)氏
名古屋商科大学経済学部・同大学院マネジメント研究科　
准教授

　信用リスクの定量的な分析は、一般に数理的に難易度の高い内容が多いため、理論の実務的意義を理解できないまま、消化不良に陥る傾向があります。
　本セミナーでは、内外の金融機関で20年以上にわたる信用リスクの定量分析に携わってきた講師が、具体的事例やExcelによる実習を通じて、信用リスク評価モデルのうちリスク管理の実務で最も活用されている統計モデルとその検証方法、および内部格付けへの応用方法を解説します。
　金融機関および事業会社でリスク管理業務、監査業務、リスク管理系のシステム構築に携わる方、金融リスク管理、リスク分析関係の知識を身につけたい方のお役に立てるようにわかりやすく説明いたします。

1．信用リスク評価モデルの概要

2．デフォルト判別分析

3．デフォルト率推計モデル

4．デフォルト率推計モデルの検証

5．内部格付けへの活用方法
○ 推計デフォルト確率と行内格付とのマッピング
○ 定性要因の考慮
○ 外部格付けのマッピングなど

～質疑応答～

【講師紹介】慶應義塾大学商学部卒。フランスグランゼコールHEC経営大学院国際金融専攻修士課程修了。博士（経営学、筑波大学大学院ビジネス科学研究科）。
20年以上にわたり、東京銀行、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および同大学院にて金融論、金融政策論、証券投資論、コーポレートファイナンス、マクロ経済学等の講義を担当。滋賀大学経済学部・筑波大学ビジネス科学研究科にて非常勤講師を兼任。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催　金融財務研究会

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