企業財務における為替リスクマネジメント - 会計･税務 - 金融･経営セミナーなら金融財務研究会

企業財務における為替リスクマネジメント

～為替マーケットの動向及び
Ｅｘｃｅｌを用いた為替リスク管理手法を紹介～

日時：　平成２８年４月１９日（火）午後２時００分～午後５時００分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　３４，９００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む）

講師　平山裕康(ひらやまひろやす)氏
カナダロイヤル銀行　東京支店
外国為替部　部長

　グローバルなビジネス活動において、為替マーケットの変動は大きなリスク要因のひとつです。しかしながら、将来の為替レートの予測は容易ではなく、為替リスクのヘッジをどの程度行うのか、どの時点で行うのか、あるいはどのような手法でヘッジすればよいか等、為替リスクの管理を行う際に注意しなければならない事項は数多くあります。
　本セミナーでは、為替リスクの管理・ヘッジ手法について、最新の市場動向や国内外の動向まで含めて、初心者の方にもわかりやすく解説いたします。また、Excelと実際のデータを用いて、為替デリバティブ商品の時価評価の計算方法や金融リスク管理の代表的手法であるVaR（バリューアットリスク）についても具体的にご説明いたします。なお、本セミナーは数学・統計の知識のない方にも直観的にご理解いただけることを目的としています。

1.2016年度の為替相場見通し
・2016年度のドル・ユーロ・人民元・資源国通貨の行方は？
・各国金融政策、原油価格が為替マーケットに及ぼす影響
　　
2.知っておくべきマーケット基礎知識（初級～上級）
・金利・株式・商品価格と為替レートの関係
・通貨デリバティブ取引、ボラティリティ
・ヘッジコスト、ベーシススプレッド
・バーゼル規制、アルゴリズム取引
　
3.為替リスク管理（Excelと実際のデータを使用）
・為替リスクをどのように考えるか？
・為替デリバティブの価格評価方法の基本
・金融リスク管理手法～Value at Riskの考え方
・期待ショートフォール

4.為替先物予約・オプション取引を用いた為替リスク
ヘッジ手法
・為替先物予約・NDF取引・通貨オプション取引によるリスク
ヘッジ手法
・リスクリバーサルは有効なヘッジ手法か？
・積み立て型為替予約やターゲットフォワード取引のリスクと
管理手法

5.質疑応答

１．一人一台のパソコンは主催者が準備します。
２．Excelのサンプルファイルは、CD-Rにてお持ち帰りになれます。

【講師略歴】
東京大学工学部卒。筑波大学ビジネス科学研究科修了。
長年にわたり、複数の外資系金融機関の外国為替部長として、金融法人および事業法人向けに為替リスクマネジメントの支援業務を担当。また官公庁および法人向けに金融デリバティブ理論・実践に関する講師も努める。日本証券アナリスト協会検定会員。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催　金融財務研究会

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