金融機関リスク管理におけるストレステストの活用 - リスク管理･パソコン活用

金融機関リスク管理における
ストレステストの活用

～蓋然性のあるシナリオ、インパクト計測の考え方～

日時：　平成２８年１０月７日（金）午後１時３０分～午後４時３０分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　３４，６００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む）

講師　岡崎貫治(おかざきかんじ)氏
有限責任監査法人トーマツ　
金融インダストリーグループ
前金融庁監督局健全性基準室・課長補佐

　世界的な金融危機は、従来用いられてきた計量的リスク管理手法の問題点を明らかにしました。そのため、計量的リスクの捕捉に加えて、様々なリスクを包括的に取り込んで分析を行うストレステストの活用が、強く求められています。
　もっとも、ストレステストで使用するシナリオには、フォワードルッキングでありつつも、一定程度の蓋然性を確保することが必要と考えられます。蓋然性の確保は、ストレスシナリオの構築やストレステスト結果を評価する際の議論・検討を活性化させる重要な鍵となります。また、ストレスインパクトの計測も一定の理論的背景に基づくことで、計測結果の説得力の向上に繋がると考えられます。
　本セミナーでは、金融機関のリスク管理高度化におけるストレステストの有効的な活用方法について、解説を行います。
　

１．ストレステストの背景
（１）金融危機後に求められるストレステスト
（２）金融規制におけるストレステスト
　　
２．ストレスシナリオの構築
（１）シナリオ構築のフロー
（２）蓋然性のあるシナリオの設定方法
（３）シナリオ作例
　　
３．ストレスインパクトの計測
（１）ベースライン・シナリオの数値化
（２）経済指標の関係性を整理
（３）経営指標へのインパクト反映
　　　　
４．ストレステスト結果の活用
（１）マネジメント・アクションの検討

【講師紹介】
銀行、証券会社、信用リスク・データベース機関を経て、有限責任監査法人トーマツに入社。
2013年4月より金融庁監督局健全性基準室・課長補佐として、内部格付手法等の承認審査並びにバーゼルIII（流動性規制、等）の国内実施を担当。また、規制目的で使用される先進的リスク計測及び管理を議論するリスク計測部会（The Risk Measurement Working Group）のメンバーを務める。
2016年4月に監査法人トーマツに復職。
現在は信用リスク管理高度化及び国際的な金融規制等に関するアドバイザリー業務に従事。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催　金融財務研究会

［一覧に戻る］