金融・経理の総合ビジネスセミナー

金融機関のマクロストレステスト
高度化に係る最新実務

日時：　平成２８年１０月２４日（月）午後１時３０分～午後４時３０分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　３４，８００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む）

講師　神崎有吾(かんざきゆうご)氏
新日本有限責任監査法人
金融アドバイザリー部　シニアマネージャー

　ストレステストの位置づけや役割は、約20年における歴史の中で、大きく変わっています。講義では、ストレステストの歴史的な経緯を踏まえ、ストレステストに係る現在の論点、将来的な論点について、解説を行います。特に、近年話題になっているマクロストレステストに係る最新の実務について、詳細な解説を行います。
　今回のセミナーでは、銀行や保険会社等の金融機関を対象に「シナリオの策定から、損失額決定までのプロセスについて、詳しい解説を行うこと」、さらに、「機械的に処理すべき部分とエキスパート判断に依拠する部分を明確化すること」を目標としています。他社事例や外部コンサルにしたがって、制度設計していることがほとんどですが、見落としている重大な事実はないでしょうか？皆様が行っている実務を見直し、高度化するための材料を提供する予定です。

１．ストレステストの種類と分類
　　
２．リスクアペタイトフレームワーク・再生計画における
ストレステスト
　　
３．最近のシナリオに係る傾向
（マイナス金利や為替リスクの取り扱い等）
　　
４．マクロストレステスト構築プロセス
（シナリオの策定 ⇒ マクロ指標の設定 ⇒ 感応度計算 ⇒
損失額計算）
　　
５．マクロ指標の考え方・利用方法
　　
６．感応度計算に係る留意点
（感応度をコントロールする手法や技術）
　　
７．IFRS9を見据えたストレステスト

※ご同業の方からのお申し込みは
お断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。

【神崎有吾氏】
格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所。統合的リスク管理（ERM）や信用リスクに対するコンサルティングや会計監査に従事。
2009年～2011年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII（信用リスク、市場リスク、オペリスク）の業務に従事。
2015年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理（ERM）の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供。
著書等：
『これで納得! 信用格付モデルの実際』（共著、金融財政事情連載）。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催　金融財務研究会

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