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銀行勘定の金利リスク管理規制
（ＩＲＲＢＢ）と対応の方向性
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日時： 平成２８年１２月１日（木）午後１時３０分〜午後４時３０分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，７００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 小黒直樹（おぐろなおき）氏
東京国際コンサルティング株式会社
代表取締役
講師 塩入 篤（しおいりあつし）氏
株式会社ＡＦＧ 取締役
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銀行勘定の金利リスク管理規制（IRRBB）について、最終版がバーゼル銀行監督委員会より本年4月21日に公表されました。本セミナーでは、IRRBB規制の概要とその影響とポイントをまとめ、今後どのような対応が必要になるかを整理した上で、実務的なポイントと対処の方向性について解説致します。
１．IRRBB規制の概要とポイント
（１）IRRBB規制で対応すべき金利リスク
（２）金利シナリオ
（３）NMDs（non-maturity deposits）の取扱い
（４）NMDs以外の行動オプションの取扱い
（５）自動オプションの取扱い
（６）EVE（economic value of equity )の計測
（７）NII（net interest income）の計測
２．具体的な対処方法
（１）必要データ
（２）コア預金
（３）住宅ローンのプリペイメント
（４）定期預金の早期解約
（５）予兆分析
（６）データベースの整備
（７）システム対応の方向性
（８）計測の高速化
（９）IRRBB規制で求められるALM
【小黒直樹氏】
早稲田大学大学院理工学研究科修了。大手邦銀に入行後、市場リスク・ALMなど先端的なリスク管理体制の構築、リスク管理実務に携わる。国際的監査法人グループKPMGのコンサルティングファームを経て現職。大手事業法人や金融機関に対して、リスクヘッジ手法を含むリスクマネジメント体制の構築、計量化手法のアドバイス等のリスクマネジメントに関するコンサルティングを数多く手掛けている。
（社）日本証券アナリスト協会検定会員。基本情報技術者。
【塩入 篤氏】
京都大学経済学部経済学科卒業。東京大学大学院経済学研究科理論経済学専攻修士課程修了。
ソロモンブラザーズアジア証券入社後、ソロモンブラザーズインクニューヨーク本社投資銀行本部、富士銀行（現みずほ銀行）米州営業部勤務を経て、米系証券会社にてクレジット商品の開発・ストラクチャリング・マーケティングに従事。ＵＢＳ証券債券本部において金融機関に対し規制や資本政策等を提案するソリューションビジネスを推進する金融商品営業部長を歴任。現在、株式会社ＡＦＧ取締役。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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