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銀行勘定の金利リスク管理規制
〜規制概要と内部モデル等の具体的対応と対策〜
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| 日時： 平成２９年７月６日（木）午後１時３０分〜午後４時３０分 |
会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，７００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 小黒直樹(おぐろなおき)氏
東京国際コンサルティング株式会社 代表取締役
講師 塩入 篤(しおいりあつし)氏
株式会社ＡＦＧ 取締役
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銀行勘定の金利リスク管理規制（IRRBB）について、バーゼル銀行監督委員会の最終版をもとにした本邦規制が間もなく適用される予定となっています。
本セミナーでは、IRRBB規制の概要とそのポイントをまとめた上で、標準的手法や内部モデルの採用等、実務的なポイントと具体的対応方法について解説致します。
１．IRRBB規制の概要とポイント
（１）IRRBB規制で対応すべき金利リスク
（２）金利シナリオ
（３）NMDs（non-maturity deposits）の取扱い
（４）行動オプションの取扱い
（５）自動オプションの取扱い
（６）EVE（economic value of equity )の計測
（７）NII（net interest income）の計測
２．具体的な対処方法
（１）標準的手法
（２）コア預金モデル
（３）固定貸出の繰上返済モデル
（４）定期預金の早期解約モデル
（５）各モデルの検証のあり方
（６）必要なデータベースの整備
（７）課題と今後の方向性
【小黒直樹氏】
早稲田大学大学院理工学研究科修了。
大手邦銀に入行後、市場リスク・ALMなど先端的なリスク管理体制の構築、リスク管理実務に携わる。国際的監査法人グループKPMGのコンサルティングファームを経て現職。大手事業法人や金融機関に対して、リスクヘッジ手法を含むリスクマネジメント体制の構築、計量化手法のアドバイス等のリスクマネジメントに関するコンサルティングを数多く手掛けている。
（社）日本証券アナリスト協会検定会員。基本情報技術者。
【塩入 篤氏】
京都大学経済学部経済学科卒業。東京大学大学院経済学研究科理論経済学専攻修士課程修了。
ソロモンブラザーズアジア証券入社後、ソロモンブラザーズインクニューヨーク本社投資銀行本部、富士銀行（現みずほ銀行）米州営業部勤務を経て、米系証券会社にてクレジット商品の開発・ストラクチャリング・マーケティングに従事。ＵＢＳ証券債券本部において金融機関に対し規制や資本政策等を提案するソリューションビジネスを推進する金融商品営業部長を歴任。現在、株式会社ＡＦＧ取締役。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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