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【Ｅｘｃｅｌ演習 パソコン貸与、サンプル・ファイルは持ち帰って使えます】
Ｅｘｃｅｌで学ぶ債券ポートフォリオ戦略
〜一歩進んだ資産運用のスキルを３時間で習得〜
◇午前午後の両講座を通しで同時お申込みには
午後の講座が２９０００円に割引となります◇
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日時： 平成２９年９月１５日（金）午後２時００分〜午後5時００分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，３００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 小林 武（こばやしたけし）氏
名古屋商科大学経済学部・同大学院マネジメント研究科 教授
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主要な先進国では、金融緩和政策の出口戦略をめぐる議論から金利水準が徐々に上昇傾向を示しており、債券運用に引き続き注目が集まっています。また、株式などとは異なるリターン・リスク特性を示す債券を証券投資のポートフォリオに組み入れることはリスク削減の観点から有効と考えられます。このように債券は重要な投資資産とみなされる一方、専門用語が多く仕組みが難しいことから、その投資手法を理解することには困難を伴います。
本セミナーでは、内外の金融機関で20年以上にわたり資産運用業務に携わってきた講師が、債券投資に必要な知識を体系的に解説します。また、各学習項目をExcelで実装する演習を織り込んでいますので受講生が実際に手を動かしながら実践的な知識を身に付ける内容になっています。ご受講いただければ、債券ポートフォリオ運用戦略に必要な知識と実務的なスキルを一通り身に付けられます。債券投資に関心のある方、資産運用業務に携わる方の実務にお役に立てるようにわかりやすく説明いたします。
1．債券運用の基礎概念
・デュレーション、コンベクシティ
・イールドカーブ
・ローリング効果
2．金利の期間構造モデル
3．債券のパッシブ戦略
・インデックス運用
・マッチング運用
（キャッシュフロー・マッチング、イミュゼーション）
4．債券のスマートベータ戦略
5．債券のアクティブ戦略
・金利予測に基づく運用戦略
（アセットアロケーション、相対価値戦略（バタフライ））
・個別銘柄の割安・割高判断
（期間構造モデルを用いた割安・割高判断）
・平均分散法による債券ポートフォリオの最適化
〜質疑応答〜
【講師紹介】
慶應義塾大学商学部卒。フランスグランゼコールHEC経営大学院国際金融専攻修士課程修了。筑波大学大学院ビジネス科学研究科にて博士（経営学）号取得。20年以上にわたり、東京銀行、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）にて企業評価、資産運用、リサーチ業務等に従事。2014年より名古屋商科大学および同大学院にて証券投資論、コーポレートファイナンス、金融論、金融政策論、マクロ経済学等の講義を担当。滋賀大学経済学部および同大学院にて非常勤講師を兼任。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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