Ｐｙｔｈｏｎ３ではじめるシステムトレード（計算統計学を活用した分析‐日曜午前の部） - 保険･資産運用

Ｐｙｔｈｏｎ３ではじめる
システムトレード
（計算統計学を活用した分析‐日曜午前の部）

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
４９８００円の特別料金となります。◇

日時：　平成２９年１０月１５日（日）午前９時３０分～１２時３０分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　２８，０００円（お二人目から２３，０００円）
（消費税、参考資料を含む）
午前・午後一括お申込みの場合は、
４９，８００円（お二人目から４４，０００円）の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。
（消費税、参考資料を含む）

講師　森谷博之(もりやひろゆき)氏

Ｑｕａｓａｒｓ２２　ＰｒｉｖａｔｅＬｉｍｉｔｅｄ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）
Ｄｉｒｅｃｔｏｒ，ＭＢＡ,ＭＢＡ,ＭＳｃ,
中央大学商学研究科兼任講師、
中央大学企業研究所客員研究員

　乱数の利用は、統計学、機械学習の分野で大変注目されています。システムトレードの開発の中で最もカギとなる要素が、トレード戦略の構築とそのパフォーマンスの評価です。
　本セミナーでは、計算統計学を活用して、取引戦略の有効性を判断する基礎知識を習得します。

午前の部

１．計算統計学入門(無作為法、ブートストラップ法、ジャックナイフ法等)

２．ランダムウォークをモンテカルロ・シミュレーションで再現する。

３．ARをモンテカルロ・シミュレーションで再現する。

４．ファットテイルをもつリターンをモンテカルロ法で再現する。

５．ジャックナイフ法、ブートストラップ法とは？

(学習ライブラリ: numpy/scipy、statsmodels)

対象者：システムトレードに興味のある方で、基本的なpythonとpandasの知識があればプログラムのコードを理解するには十分です。不明なところはその都度ご遠慮なく質問していただければと思います。事前にPCにJupyterがインストールされている必要があります。インストールに問題がある場合には事前にお知らせください。メールにて対応させていただきます。

ノートブックパソコン持ち込みが原則です。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。

参考文献：
『Python3ではじめるシステムトレーディング
‐環境構築と売買戦略』（パンローリング㈱）
『生物学のための計算統計学』(共立出版)
『Python言語によるプログラミングイントロダクション』
(近代科学者)

【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。
主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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主催　金融財務研究会

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