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住宅ローンの期限前返済モデルと
定期預金の中途解約モデル
〜モデルの概要と規制や内部管理の高度化を踏まえた方向性〜
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日時： 平成２９年１１月２１日（火）午後１時３０分〜午後４時３０分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，８００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 小黒直樹(おぐろなおき)氏
東京国際コンサルティング株式会社
代表取締役
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本年6月にバーゼル銀行監督委員会より公表された「銀行勘定の金利リスク（IRRBB）」を踏まえた本邦規制案が公表され、住宅ローンの期限前返済リスクや定期預金の中途解約リスクの分析の高度化の必要性がより一層高まってきています。
本セミナーでは住宅ローンと定期預金の分析の特徴・課題を整理した上で、従来のモデルと今後活用の可能性がある機械学習等の新しいモデルを概観します。さらに、分析モデルをIRRBB規制を踏まえた内部モデルとして活用する場合にどのような対応が必要か、収益管理、リスク管理、ALMの高度化に向けた今後の方向性を整理します。
１．住宅ローンの期限前返済モデルと定期預金の中途解約モデルと課題
(1) 住宅ローンの期限前返済と定期預金の中途解約
(2) リスク分析における課題
・データの制約
・モデル化の問題
・分析結果の活用
２．従来の分析モデルと新しい分析モデル
(1) 従来の住宅ローンの分析モデル
・PSJモデル
・ロジスティック回帰モデル
・COX比例ハザードモデル
(2) 新しい住宅ローンの分析モデル
・SVM（サポートベクターマシン）
・Boosted Tree法
・Random Forests法
(3) 住宅金融支援機構データ等によるモデル構築事例
３．IRRBB規制や内部監査を踏まえた今後の方向性
(1)IRRBB規制と住宅ローンの期限前返済、定期預金の中途解約
(2)モデルの活用による収益管理、リスク管理、ALMの高度化の方向性
【講師略歴】
早稲田大学大学院理工学研究科修了。大手邦銀に入行後、市場リスク・ALMなど先端的なリスク管理体制の構築、リスク管理実務に携わる。国際的監査法人グループKPMGのコンサルティングファームを経て現職。大手事業法人や金融機関に対して、リスクヘッジ手法を含むリスクマネジメント体制の構築、計量化手法のアドバイス等のリスクマネジメントに関するコンサルティングを数多く手掛けている。（社）日本証券アナリスト協会検定会員。基本情報技術者。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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