 |
Ｐｙｔｈｏｎ３ではじめる
システムトレード
（トレードシステム基礎‐日曜午後部）
◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
４９８００円の特別料金となります。◇
|
日時： 平成２９年１２月１７日（日）午後１時３０分～午後７時００分
|
会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３５，０００円（お二人目から３０，０００円）
午前・午後一括お申込みの場合は、
４９，８００円（お二人目から４４，０００円）の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。
（消費税、参考資料を含む） |
講師 森谷博之(もりやひろゆき)氏
Ｑｕａｓａｒｓ２２ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）
Ｄｉｒｅｃｔｏｒ，ＭＢＡ，ＭＢＡ，ＭＳｃ，
中央大学商学研究科兼任講師
中央大学企業研究所客員研究員
|
海外では、ヘッジファンド、CTAがPythonを金融データ解析、システムトレードのバックテスト等に用いています。本セミナーでは投資に必要な基礎知識についてPythonを用いて学習していきます。演習ではyahoo
financeから米国株価をダウンロード、保存して用います。午後の部では、バックテストを通して参加者が投資の本質について理解し、何らかの示唆を受けることを目的としています。
午後の部
前半３時間
１．Pandasの基礎：データのダウンロード、リサンプル、可視化等を理解する。
２．Statsmodelの基礎：確率的トレンド、確定的トレンド、自己回帰モデルを用いてトレンドの基本的な特性を理解する。
３．乱数を用いた分析：モンテカルロ法、ブートストラップ等を用いたリスク分析、シナリオ解析。
４．相場パターンの基礎：ボラティリティのゆらぎ・クラスタリング、その他のパターンの考察。
後半２時間
１．規律ある投資戦略：オプションペイオフ複製戦略とテクニカル分析についてのバックテスト
２．Pythonのトレーディング用のライブラリの紹介：PyAlgoTrade, Zipline, Pybacktest, IBridge, IBPy,
IB Python API等
３．各種機械学習とシステムトレードの将来的な関係
(学習ライブラリ: pandas-datareader、pandas、numpy/scipy、statsmodels、matplotlib、monthdelta、datetime)
対象者：参加者においては特にプログラミングの経験は必要ありませんが、エクセルの経験等、PCを使い慣れている方がセミナーの内容を理解するには有利かと思われます。Windows使用者についてはGoogle
Chromeのインストールが必要です。問題のある方は電子メールにてご連絡ください。
ノートブックパソコン持ち込みが原則です。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。
参考文献：
『Python3ではじめるシステムトレーディング ‐
環境構築と売買戦略』（パンローリング㈱）、
「統計学の7原則」パンローリング
「Python機械学習プログラミング」インプレス
「Python言語によるプログラミングイントロダクション」近代科学社 |
【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
|
|
主催 金融財務研究会
| Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights
Reserved. |
|
|