Ｐｙｔｈｏｎ３ではじめるシステムトレード（時系列分析：土曜午後の部） - 保険･資産運用

Ｐｙｔｈｏｎ３ではじめる
システムトレード
（時系列分析：土曜午後の部）

◇セミナーは午前と午後の部に分かれています。
午前午後の両講座の同時お申し込みの場合は
４９８００円の特別料金となります。◇

日時：　平成３０年６月９日（土）午後１時３０分～午後６時００分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　３５，０００円（お二人目から３０，０００円）
午前・午後一括お申込みの場合は、
４９，８００円（お二人目から４４，０００円）の特別料金
となりますので、
お申し込みフォーム備考欄にその旨ご記入ください。
（消費税、参考資料を含む）

講師　森谷博之(もりやひろゆき)氏
Ｑｕａｓａｒｓ２２　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）
Ｄｉｒｅｃｔｏｒ，ＭＢＡ，ＭＢＡ，ＭＳｃ，
中央大学商学研究科兼任講師
中央大学企業研究所客員研究員

　海外ではPythonが非常に注目され、金融関連のデータ解析等に積極的に用いられています。また、ヘッジファンド、CTAなどのトレーディング戦略のバックテスト、マーケット分析でも活躍しています。本セミナーでは、時系列分析の手法を用いたシステムトレードの方法を紹介していきます。

午後の１部前半：13：30－15：00
1. 回帰モデル
(ア) 線形回帰、多重回帰、正則化

午後の１部後半：15：00－16：30
2. 時系列モデル
(ア) AR,ARMA
(イ) ARIMA

午後の２部：16：30－18：00
3. 状態空間モデル
(ア) ローカルレベルモデル
(イ) トレンドモデル
(ウ) 季節変動モデル

受講対象者：プログラミング未経験者、Python未経験者は午前からの参加をお勧めします。PCにはJupyter Notebookがインストールされている必要があります。問題のある方は電子メールにてご連絡ください。

ノートブックパソコン持ち込みが原則です。参考プログラムコードはWindows 10で動作確認をしています。また、Windows 10以外ではMacとLinuxの使用が可能です。OSは申し込みの際にお知らせください。

参考文献：
「Python3ではじめるシステムトレード」パンローリング
「状態空間モデリングによる時系列分析入門」シーエーピー出版

【講師紹介】
Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,中央大学商学研究科兼任講師、中央大学企業研究所客員研究員。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。

　　　

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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主催　金融財務研究会

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