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エクセルで学ぶ統計分析
（検証・ストレステスト）
～信用管理セクション担当者のために必要な分析のノウハウ～
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日時： 平成２７年１月２９日（木）午後２時００分～午後５時００分
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会場： 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8） |
受講費： ３４，５００円（お二人目から２９，０００円）
（消費税、参考資料を含む） |
講師 神崎有吾(かんざきゆうご)氏
あらた監査法人 RA部
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多くの金融機関で、格付制度やパラメータ推計制度、ストレステストが実務として定着し、多くの業務がルーチン化されてきました。一方で、データの蓄積が進み、既存の枠組みやツールを使わずに、自らの判断で適時、統計分析を行う場面が増えています。
今回のセミナーでは、信用リスク管理セクションの方に必要な数学的な知識やテクニックについて、エクセルのワークシートを見て頂く中、参加者が自社のデータを円滑に分析できるためのノウハウを取得することが目的です。
１．格付制度・プール区分検証
・AR値
・横軸検証の方法 等
２．パラメータ検証（PD・LGD）
・バックテストの理論
・バックテストの方法 等
３．ストレステスト
・ストレステストの理論
・マクロ指標の分析方法
・時系列データの分析手法
・ストレステストで用いる数理手法 等
４．外部データの利用方法
・外部データを利用する場面（格付・パラメータ）の紹介
・同一性の疎明する考え方
・外部データを分析で用いる数理手法 等
５．内部監査
・内部監査で用いる数理手法
セミナーで使用するパソコンは主催者が準備します。
教材のエクセルファイルはCDで提供します。CDはお持ち帰りできます。
〈なお、同業者の場合、参加をお断りする場合がございます。〉 |
【講師紹介】
格付投資情報センター（R＆I）入社、金融工学研究所にて、信用リスク計量化商品の開発、コンサルティングに従事。2009年より金融庁バーゼルⅡ推進室にて、バーゼルⅡに関連する審査を経験。
現在は、あらた監査法人にて、大手金融機関を中心にリスク管理高度化支援・内部監査支援等に従事している。米国公認会計士試験合格。
※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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