フリーソフトＲによる金融分析入門～エクセルを超える統計・シミュレーション分析～ - リスク管理･パソコン活用

フリーソフトＲによる金融分析入門

～エクセルを超える統計・シミュレーション分析～

日時：　平成２７年３月１２日（木）午後１時３０分～午後５時００分

会場：　金融財務研究会本社グリンヒルビルセミナールーム
（東京都中央区日本橋茅場町1-10-8）

受講費：　３５，４００円（お二人目から３０，０００円）
（消費税、参考資料を含む）

講師　吉田　靖(よしだやすし)氏
東京経済大学　経営学部
教授、博士（経済学）

　本セミナーでは、統計分野のフリーソフトであるＲを使用して、エクセルの限界を超える統計分析とシミュレーション分析の基礎を実習も通じて理解していただくことを目的とします。部分的にエクセルの関数との対比もします。
　
・一人一台のパソコンは主催者が準備します。
・期待値、分散、標準偏差、確率分布、相関、正規分布などの知識と
エクセルの基本的な使用方法は前提とします。
・解説と実習を交互に行いながら進めます。
・実習用のサンプルのＲのファイルは当日配布致します。

１　Ｒの基礎
ａ．特徴とインストール
ｂ．プログラミングの基本
ｃ．エクセルファイルの読み込み

２　Ｒでの基本統計分析
ａ．グラフの作図
ｂ．基本統計量の算出

３　Ｒで統計分析
ａ．回帰分析
ｂ．時系列分析
ｃ．GARCHモデル
　　
４　Ｒでモンテカルロ・シミュレーションによる
バリュー・アット・リスク
ａ．エクセルの関数によるシミュレーションとその問題点
ｂ．相関係数とコレスキー分解
ｃ．Ｒによるマーケットリスクと信用リスクの算出

Excel(R)は、米国Microsoft社の登録商標です。

【講師紹介】
研究テーマは応用ファイナンス、実証ファイナンスなど。慶應義塾大学大学院修士課程修了、工学修士。名古屋市立大学大学院博士後期課程修了、博士（経済学）。2004年まで住友生命保険などで資産運用業務と研究に従事。
訳書に『統合リスクマネジメント』
（Doherty著　Integrated Risk Management-Techniques and Strategies for Reducing Risk、米山高生・森平爽一郎監訳、中央経済、2012年）、
ほかに論文多数。

※録音･ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催　金融財務研究会

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