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ワラント・転換社債・エグゼクティブストックオプション入門（エクセル編） 午前の部
☆ 午前・午後一括お申込みの場合は、午後のセミナーが３０,０００円の特別料金となります。☆
本セミナーは終了しました
| 開催日時 | 2022年10月20日 (木) 9:30〜12:30 |
|---|---|
| 講師 | 森谷博之氏 （もりやひろゆき氏）Quasars22 Private Limited(Singapore),Director,MBA,MBA,MSc,。主な論文に「金融市場の安定、多重性の増加、取引戦略の役割」企業研究第３０号（２０１６年３月）、「シンガポールの金融ビジネスの可能性とそれを支えるシステム」企業研究第２９号（２０１５年８月）がある。主な訳書に「シュワッガーのテクニカル分析」（１９９９、パンローリング）、「物理学者ウォール街を往く」（２００５、東洋経済新報社）。 |
| 受講費 | 35,100円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 開催地 | 会場開催はありません |
| 概要 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 資金調達側と提供側の必要要件はさまざまで、完全に一致することはまれです。そのようなギャップの穴埋めを担うのがデリバティブです。ワラント、転換社債、エクゼクティブストックオプションなどはそのような代表例です。このような金融商品は、信用リスクを伴ったり、資本構造を変化させたりと、さまざまな厄介な問題を伴うために、その評価は複雑になります。 本セミナーでは、このようなデリバティブの評価に必要なオプション理論からはじめて、特殊な資金調達ニーズに答えるための構造を提供する初歩的な道具について学んでいきます。エクセルを用いて、そのような道具がデリバティブの価格にどのような影響を与えるのかを理解します。 |
|---|---|
| セミナー詳細 | 第一部：オプション理論の基礎 １．ブラック・ショールズ・マートンモデル：期待値とペイオフの役割、幾何ブラウン運動、 リスク中立確率等 ２．二項格子ヨーロピアンオプションモデル：二項格子とランダムウォーク 第二部：特別な構造をもつオプション ３．アメリカンオプション：二項格子モデルの応用 ４．クリケットオプション、フォワードスタートオプション：柔軟な行使価格、時間の実現 ５. ワラント、転換社債、エクゼクティブストックオプション：株式の希薄化など ■目標 ワラント、転換社債、エクゼクティブストックオプションの役割や評価方法を理解します。期待値とペイオフの役割を理解することで、複雑な構造のオプションの評価が可能となります。 ■受講対象者 資金調達面でオプションを活用したい方、オプション理論を身につけたい人、二項格子モデルの応用力を身につけたい方など、オプションの活用に興味をお持ちの方であればどなたでも参加可能です。 ■PCには事前にExcel、Excel VBAがインストールされている必要があります。 ☆ 午前・午後一括お申込みの場合は、午後のセミナーが３０,０００円の特別料金となります。☆ 午後の部のセミナーはこちらでご案内しています。 ワラント・転換社債・エグゼクティブストックオプションの価格評価入門（エクセル編） 午後の部 参考文献： 統計学実践ワークブック(学術図書出版社) フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい) ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。 ■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 |
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