【LIVE配信（Zoom）】
信用リスクのモデリング入門(Python編)
本セミナーは終了しました
| 開催日時 | 2023年10月25日 (水) 9:30〜12:30 |
|---|---|
| 講師 | 森谷博之氏 |
| 受講費 | 35,500円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 開催地 | 会場開催はありません |
| 概要 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 信用リスクは市場リスクと流動性リスクとならぶ金融機関が直面する最重要なリスク指標のひとつです。さらに事業会社や商社も取引先や関係会社にさまざまな形の与信や信用保証を与えています。多様化が急速に進む世界では、予期せぬ出来事は以前よりも頻繁に発生しています。急速なデジタル化がもたらした最近の米国における中小金融機関の破綻はその最たるものです。多様な信用リスクを考えておく必要に迫られています。しかし、信用リスクを理解するためには、市場リスクを考えるときとは異なる数理的な知識が必要とされます。 本セミナーではこのような多様な信用リスクを考えるうえで必要となる基礎知識を養います。確率・統計学の基礎知識から始め、機械学習のひとつであるサポートベクターマシンに触れます。このように段階を踏んで必要な考え方を身につけて行くことで、実務で必要となる柔軟な考え方を養います。 |
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| セミナー詳細 | 第一部：確率・統計学の基礎 １．確率・統計学入門：確率変数、確率関数、累積分布関数、ハザード関数など ２．オッズ比とロジスティック回帰モデル ３．ポアソン回帰モデルとポアソン過程 第二部：信用リスクとモデリング ４．信用リスク入門：信用格付け、ハザードレート、デフォルト確率、強度、相関 ５．ロジスティック回帰を用いたデフォルト確率の推定 ６．サポートベクターマシンを用いた格付けの判別 ■目標 多様な信用リスクのモデリングに必要な最低限の確率統計学の知識を身につけます。 多様化する世界において、柔軟に信用リスクに対処できる力を養います。 ■受講対象者 信用リスクについて基礎知識を見につけたい、知見を広げたい、変化する環境に対処できる考え方を 身につけたいなど信用リスクに興味をお持ちの方であればどなたでも参加可能です。 ■PCには事前にJupyter notebookがインストールされている必要があります。 参考文献： 統計学実践ワークブック(学術図書出版社) フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい) Python3ではじめるシステムトレード：判別分析 https://qiita.com/innovation1005/items/816273b5706797116fb0 【講師紹介：森谷博之（もりやひろゆき）氏 】 外資系金融機関にて債券運用、デリバティブのマーケットメイクを経験後独立。為替オーバーレイ、ファンドオフヘッジファンズを運用、総合商社と信託銀行に提供。早稲田大学で3年間、中央大学で10年間非常勤講師を務める。主な論文に”How does the entropy function explain the distribution of high frequency data” in Digital Designs for Money, Markets and Social Dilemmas(2022,Splinger). 主な訳書「物理学者ウォール街を往く」（東洋経済新報社） 主な著書「Python3ではじめるシステムトレード第2版」(パンローリング) ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。 ■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 |
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