【LIVE配信（Zoom）】
モンテカルロシミュレーション入門（Python編）
本セミナーは終了しました
| 開催日時 | 2024年3月8日 (金) 9:30〜12:30 |
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| 講師 | 森谷博之氏 |
| 受講費 | 35,300円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 開催地 | 会場開催はありません |
| 概要 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 モンテカルロシミュレーションは、確率的な現象を疑似的に模倣するために、ランダムサンプリングを用いた一種の計算アルゴリズムです。この手法の重要性は、その多様性と適用範囲の広さにあります。金融、工学、医療などの分野で必要不可欠な道具です。不確実性のモデリングと分析、複雑な問題への適応、リスク評価と意思決定支援などで重要な役割を担っています。PCG64の出現はその役割をさらに広げています。 本セミナーではプログラミング言語として最も人気が高く、ライブラリーが豊富なPythonを用いて、モンテカルロ法の基礎を学んでいきます。 |
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| セミナー詳細 | １．疑似乱数の生成：メルセンヌツイスター、PCG64（XSL-RR,DXSM）、Xoshiro/xoroshiro,Chacha20,Fortuna ２．乱数生成アルゴリズム：逆関数法、棄却サンプリング、トランスフォーメンション法 ３．分散低減法：層化サンプリング、制御変数法、重点サンプリング、主部の分離、負の相関の利用 ４．マルコフ連鎖モンテカルロ法:メトロポリス・ヘイスティング法とギブスサンプリング ５．モンテカルロ積分と大数の弱法則：πの推定 ６．金融、エンジニアリングの事例：デリバティブ評価、耐久性への腐食の影響、異常検知での役割など ■目標 モンテカルロシミュレーションの実務への応用を視野に置き、各種サンプリング手法と精度を向上のための手法を学びます。応用力に重点を置いたサンプルコードを提示することで、幅広い分野に活用できる応用力を養います。 ■受講対象者 モンテカルロ法の知識を身に着けたい人、データサイエンティストから現場のリスク管理者、研究者までと幅広い人々を対象としています。 ■PCには事前にJupyterNotebookがインストールされている必要があります。 ■本セミナーは講師より直接資料をお送りしますので、講師にメールアドレスをお伝えさせていただきます。ご了承ください。 参考文献： 統計学実践ワークブック（学術図書出版社） THE MONTE CARLO METHOD by Metodi Mazhdrakov et al. 【講師紹介：森谷博之（もりやひろゆき）氏 】 オックスフォードファイナンシャルエデュケーション,MBA（Strath）,MBA(HW),MSc(London).国際機関、金融機関での勤務後、大学での教育活動に従事。実務家向けセミナー多数。 主な訳書：「物理学者ウォール街を往く」（東洋経済新報社）。 主な著書：「Python3ではじめるシステムトレード改訂版」(パンローリング) 主な論文：Digital Designs for money, markets, and social dilemmas 16章担当 ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。 ■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 |
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