【LIVE配信（Zoom）】
モンテカルロ法によるオプション評価入門（Excel編）
◇午前午後両講座同時お申し込みで午後の部が３０,０００円の特別料金となります◇
| 開催日時 | 2024年9月30日 (月) 13:30〜16:30 |
|---|---|
| 講師 | 森谷博之氏 |
| 受講費 | 35,500円
（お二人目から30,000円） （消費税、参考資料を含む） |
| 開催地 | 会場開催はありません |
| 概要 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。 リアルオプションの世界でも、金融資産の投資の世界でもモンテカルロ法は、複雑なペイオフをもつオプションの評価には欠かせないツールです。オプションのモデルで有名なブラック・ショールズ・マートンのモデルは解析的な手法として広く知られています。モンテカルロ法は複雑なペイオフを評価するために便利なツールなのですが、その利用には注意が必要です。ペイオフの持つ意味を十分に理解しておく必要があります。まずは配当の無い株式のヨーロピアンオプションの評価をモンテカルロ法で行います。つぎに、アメリカンオプションの評価をLongstaffとSchwartzの最小二乗法による方法で行います。基本的な理解を得たところで連続的配当利回りをもつ場合のオプションの評価を行い、基本的な理解を深めます。 |
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| セミナー詳細 | １．モンテカルロ法の基礎：乱数の生成と精度 ２．ヨーロピアンコールオプションの評価：解析解との比較 ３．アメリカンオプションの評価：Longstaff・Schwartzによる分析 ４．連続的配当利回りを持つ株式のオプション：ヨーロピアンとアメリカン ■目標 ブラック・ショールズ・マートンモデルの理論的な背景を前提に、ヨーロピアン、アメリカンオプションの評価の仕組みを理解します。また、その応用を理解します。エクセルを使って、同じ現象を様々な角度からとらえ、イメージを膨らませていきます。オプション価格理論の美しい世界を堪能します。 ■受講対象者 オプション理論、通貨オプション、株式オプション、ヘッジ取引、リアルオプション、種類株式の評価・取引に興味のある方であれば、どなたでも参加可能です。 ■PCには事前にExcel、ExcelVBAがインストールされている必要があります。 ◇午前、午後の両講座の同時お申し込みで午後の講座が30,000円に割引になります◇ 午前の部はこちらでご案内しています。 リアルオプション評価モデル入門（Excel編） 参考文献： フィナンシャルエンジニアリングbyジョンハル(きんざい) Option Pricing Formula(McGraw-Hill) 【講師紹介：森谷博之（もりやひろゆき）氏 】 オックスフォードファイナンシャルエデュケーション,MBA（Strath）,MBA(HW),MSc(London).国際機関、金融機関で勤務後、大学での教育活動に従事。実務家向けセミナー多数。 主な訳書：「物理学者ウォール街を往く」（東洋経済新報社）。 主な著書：「Python3ではじめるシステムトレード改訂版」(パンローリング) ※録音･録画・ビデオ撮影はご遠慮ください。 主催 金融財務研究会 |
| 備考 | ■このセミナーはオンライン会議システム「Zoomミーティング」で開催します。インターネットにつながるパソコン等からご参加いただけます。会場でのご参加はできません。 ■セミナー開催前までに、メール等で資料をお送りいたします。資料到着後のキャンセルはお受けできません。ご了承ください。 |
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