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カリキュラム
金融数理∑３級コース ＜第1章 金利と債券利回り／現在価値算出に関する計算＞ 1分冊 1.金利計算 ・ 単利／複利計算 ・ 連続複利について ・ EXCELによる計算例 2.債券利回り ・ 債券の価格変動 ・ 単利利回り／複利利回り ・ 複利利回りの意味 ・ 等比数列の概念と和の公式 ・ スポット・レート 3.現在価値計算 ・ 金融商品の価格の考え方 ・ 元利均等弁済額の算出 ・ 永久年金の現在価値計算 ・ 配当割引モデル ・ 利付債券の理論価格 ＜第2章 微分／積分計算＞ 2分冊 1.微分とは ・ デュレーションとは ・ 微分とは ・ 導関数の求め方 2.デュレーションの導出と利用 ・ デュレーションの導出 ・ デュレーションの意味 3.いろいろなデュレーションとその意味 ・ 修正デュレーション ・ マコーレー・デュレーション ・ デュレーションによる債券特性の分析 4.感応度に関するその他の話題 ・ オプションのデルタ ・ コンベクシティ 5.積分 ・ 原始関数と不定積分 ・ 定積分 ・ あらためて定積分の定義 ＜第3章 確率／統計＞ 3分冊 1.確率の基礎 ・ 確率変数・確率分布の概念 ・ 期待値 ・ 分散と標準偏差 2.確率変数間の関係の把握 ・ 共分散と相関係数 3.ポートフォリオのリスク ・ ポートフォリオのリスク計算 ・ 独立な確率変数の概念 4.連続型の確率変数の概念と正規分布 ・ 連続型の確率変数とは ・ 正規分布 ・ ＶaＲの考え方 5.推定に関する問題 ・ 区間推定 ・ サンプル･データからの分散の推定  
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