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カリキュラム
＜第１分冊＞
１．スワップの基礎知識（確認事項） ・テクニカル・タームの確認 ２．スワップを理解するための債券数理 ・単利と複利、債券利回り、Boot Strapping法 ３．スワップ・プライシングの基本となる考え方 ・スワップの時価の捉え方 ・スワップ評価で使用するディスカウント・ファクターの求め方 ＜第２分冊＞ １．LIBOR金利の評価方法 ・LIBOR金利の現在価 ・インプライド・フォワード・レートを使った計算方法 ２．金利スワップを利用した仕組み商品の構造 ・キャッシュ・フローがステップ･アップする商品 ・通常とは逆の金利変動を持つ商品 ３．異通貨間のスワップ ・クーポン･スワップ、通貨スワップのプライシング ・通貨スワップの分析 ４．異通貨間のスワップを利用した仕組み商品の構造 ・デュアル・カレンシー債 ・リバース・デュアル・カレンシー債 ＜第３分冊＞ １．スワップ取引のリスク管理 ・市場リスクの計測方法とそのヘッジ ・信用リスクの考え方 ２．スワップ周辺取引 ・キャップ・フロアー、スワップションの仕組とそのプライシング方法 ・キャップ・フロアー、スワップションを利用した仕組み商品の例 ※編集上の都合により、カリキュラム内容を一部変更する場合があります。  
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