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カリキュラム
＜第１分冊＞
１．無裁定理論とは ２．2項モデルによるプレミアムの算出 ３．リスク中立評価法によるプレミアムの算出 ４．ブラック＝ショールズモデルとその応用 ５．オプションを理解するために必要な数学知識 ＜第２分冊＞ １．オプション感応度（原資産に対する感応度） ・デルタについて ・ガンマについて ２．オプション感応度（その他感応度） ・ベガについて ・セータについて ・ローについて ３．感応度の利用について ・トレーディングでの利用 ・リスク管理での利用 ＜第３分冊＞ １．ボラティリティについて ・HVとIVについて ・ボラティリティ・コーンについて ２．エキゾチック・オプションについて ・ルックバック／アベレージ／バリア ・2項モデルによる評価 ３．実際の商品へのオプションの応用例 ・仕組債への応用 ・仕組み預金への応用 ※編集上の都合により、カリキュラム内容を一部変更する場合があります。  
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